processus aléatoire stationnaire

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• Processus aléatoire stationnaire — ● Processus aléatoire stationnaire processus dont les propriétés statistiques ne dépendent pas de l origine des temps …   Encyclopédie Universelle

• stationnaire — [ stasjɔnɛr ] adj. et n. m. • mil. XIVe; lat. stationarius I ♦ Adj. 1 ♦ Didact. Qui reste un certain temps à la même place. Planète stationnaire, qui fait une station. 2 ♦ (XVIe) Qui demeure un certain temps dans le même état, qui ne change, n… …   Encyclopédie Universelle

• Processus continu — Pour les articles homonymes, voir Processus. La notion de processus continu correspond à un type de processus stochastique utilisé dans la description des signaux physiques, fonctions généralement régulières du temps. Le présent article aborde en …   Wikipédia en Français

• Processus de gauss — Cette notion se rencontre dans des domaines variés allant des vibrations mécaniques aux vagues de la mer. De même que le théorème de la limite centrale permet de considérer une somme de variables aléatoires indépendantes comme une variable de… …   Wikipédia en Français

• Processus stationnaire — Pour accéder aux propriétés essentielles d un signal physique il peut être commode de le considérer comme une réalisation d un processus aléatoire (voir quelques précisions dans Processus continu). Le problème est largement simplifié si le… …   Wikipédia en Français

• Processus autorégressif — Un processus autorégressif est un modèle de régression pour séries temporelles dans lequel la série est expliquée par ses valeurs passées plutôt que par d autres variables. Sommaire 1 Définition 2 Processus AR(1) 2.1 Représentation en moyenne… …   Wikipédia en Français

• Processus de Gauss — Cette notion se rencontre dans des domaines variés allant des vibrations mécaniques aux vagues de la mer. De même que le théorème de la limite centrale permet de considérer une somme de variables aléatoires indépendantes comme une variable de… …   Wikipédia en Français

• Processus de Markov — En mathématiques, un processus de Markov est un processus stochastique possédant la propriété de Markov. Dans un tel processus, la prédiction du futur à partir du présent n est pas rendue plus précise par des éléments d information concernant le… …   Wikipédia en Français

• STOCHASTIQUES (PROCESSUS) — Le calcul des probabilités classique [cf. PROBABILITÉS (CALCUL DES)] s’applique à des épreuves où chaque résultat possible (ou éventualité) est un nombre . Or il existe beaucoup de situations réelles relevant de modèles aléatoires, mais d’une… …   Encyclopédie Universelle

• Marche aléatoire — Trois marches aléatoires (indépendantes) isotropes sur le réseau  ; 10 000 pas. En mathématiques, en économie, et en physique théorique, une marche au hasard est un modèle mathématique d un système possédant une dynamique discrète… …   Wikipédia en Français

• Probabilité stationnaire d'une chaîne de Markov — La probabilité stationnaire d une chaîne de Markov s interprète usuellement comme la fraction du temps passé en chaque état de l espace d états de cette chaîne de Markov, asymptotiquement. En effet, une version de la loi forte des grands nombres… …   Wikipédia en Français